Pronóstico a mediano plazo. Grupo senderos

Resumen

En el trabajo se expone una aplicación de las técnicas estadísticas al turismo, en este caso al pronóstico para los próximos 3 años (2009 – 2011) de la cantidad de pax y los ingresos de 10 circuitos que oferta el Grupo SENDEROS. Es un pronóstico a mediano plazo, el cual resulta difícil dada los constantes cambios a que se enfrenta la economía mundial y en particular el sector turístico, tan sensible a éstos. La información está basada en datos reales, de la cantidad de pax y los ingresos que experimentan los circuitos estudiados en el período 2004 – 2008. Se aporta una metodología para este tipo de aplicaciones o similares y se brindan conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados encontrados. Se estudió un solo mercado, pues estos circuitos están dirigidos a uno en específico, respecto a las herramientas estadísticas se aplicó un modelo econométrico recursivo.

Desarrollo

Algunos de los elementos teóricos sobre el tema de los modelos econométricos comienzan por señalar la definición de Econometría, como la representación matemática del comportamiento de variables económicas, con el objetivo de comprobar una teoría económica, confrontar una hipótesis económica[1]

Otras Definiciones al respecto[2]señalan que:

• La econometría se basa en métodos estadísticos para estimar las relaciones económicas, poner a prueba teorías económicas, y evaluar y llevar a la práctica políticas gubernamentales y comerciales.

• Puede ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultaneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia.

• Es la determinación empírica de las leyes económicas.

Para Amparo Sancho[3]Etimológicamente, ?co?ometría significa medición de la economía. Existen muchas definiciones para esta disciplina científica que van desde las más complejas, como "el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia[4]hasta otras más simplificadoras como "la determinación empírica de las leyes económicas[5]¨

Debemos aclarar que no es lo mismo un modelo económico que un modelo econométrico, pudiéndose establecer las siguientes diferencias:

• El modelo econométrico exige una especificación estadística más precisa de las variables que lo componen.

• El modelo econométrico siempre exige una forma funcional definida.

• La dinámica propia de los sistemas reales obliga a considerar explícitamente el tiempo en la mayoría de los modelos econométricos.

• El modelo económico tiene vocación de generalidad, frente al intento de concreción del modelo econométrico.

• Los modelos econométricos se establecen, comúnmente, como relaciones determinísticas entre variables, suponiendo la existencia de uno o varios elementos al azar, mientras los modelos económicos proponen relaciones exactas.

El modelo se dice que es recursivo[6]cuando:

• Es posible ordenar las variables del modelo de forma que las matrices tengan una estructura triangular.

• La matriz de varianzas y covarianzas es diagonal.

Cuando se cumple la hipótesis de recursividad (no existen relaciones contemporáneas entre las variables), todas las variables explicativas de cualquier ecuación son fuertemente exógenas. El modelo puede ser estimado ecuación por ecuación por mínimos cuadrados ordinarios sin perder eficiencia.

Definido un modelo y estimados sus parámetros, es decir determinada su estructura, pueden plantearse dudas respecto a la constancia de dicha estructura estimada, tanto para el periodo de observación como para el futuro.

Un cambio de estructura admite diversos grados de complejidad según que: Se mantengan las mismas variables del modelo y solo cambie el valor de los coeficientes. Se incorporen nuevas variables al modelo, pero se mantiene el sistema original básico. Se incorporen nuevas variables al modelo que corresponden a un nuevo sistema.

En econometría se manejan tres clases de datos (series de tiempo, corte transversal y panel) y tres tipos de variables (cuantitativas, cualitativas y proxy[7]

En la construcción del modelo econométrico se emplea tanto el Análisis de Regresión, como el Análisis de Series Cronológicas, a través de su descomposición en factores.

Análisis de Regresión