Requerimientos de Capital Tres enfoques para realizar la provisión Básico 15% ingresos brutos Estándar Se divide al banco en líneas de negocio Porcentaje entre 12 y 18% según línea de negocio Avanzado Provisiona en base a su real exposición Se debe medir esa exposición
Agenda Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
Oportunidad Enfoque básico es caro 15% ingresos brutos Ingresos de bancos: ~800 mil MM$ 120 mil millones de provisiones Estándar es similar Entre 12 y 18% según línea de negocio
Oportunidad Disminución 1% provisiones 8 mil millones liberados ¿Cómo provisionar menos?
Oportunidad Metodología Avanzada es la respuesta Realmente se mide lo que pierde el banco Scorecard Approach Loss Distribution Approach (LDA)
Loss Distribution Approach Datos (Gp:) Frecuencia (Gp:) Impacto
Agenda Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
Enfoques tradicionales Medición Proceso LDA anterior Modelos que explican comportamiento Escoger cómo medir
Cómo medir Exigencias Basilea II Línea Negocio Clasificación Basilea II Cada celda un modelo
Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística En una misma celda caen Fraudes clonaciones tarjetas crédito Fraudes cajero automático Cheques falsificados/robados Se intenta buscar un solo modelo que explique todo
Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística (2) Son poblaciones distintas Impacto Cajeros son casi siempre 200 K$ Otros son distintos Frecuencia No se comportan igual
Problemas del enfoqueGestión Interna No basta medir Medir solamente ve la situación actual Necesitamos mejorar ¿Dónde voy a mejorar?
En resumen Podemos medir mejor Podemos aprovechar esas mediciones para mejorar Mejores mediciones => menos riesgo
Agenda Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
Rediseño del procesoMetodología Cualitativa Productos Análisis cualitativo de riesgos en procesos Planes de mejora basados en ello
Rediseño del procesoProceso Original
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