Rediseño del proceso Queremos mantener la cercanía al negocio Riesgos identificados son del negocio Metodologías avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio
Rediseño del proceso Cambios necesarios Bajar provisiones Justificar mejoras a priori y posteriori Saber cómo lo hicimos Necesidad de Medir
Nuevo proceso Rediseño de procesos desde RO
Nuevos productos Evaluación VAR 99.9% – Exigencia Basilea II Rediseño Mucho más informado Seguimiento ¿Bajaron las provisiones?
BPMN
Cómo medir Recuerdo propuesta Basilea
Un modelo por celda
Cómo medir ¿Qué significa para un banco Banca Minorista? ¿Qué puedo hacer para disminuir mis pérdidas en Banca Mayorista? Bancos en Chile no tienen claro el significado de líneas de negocio
Cómo medir Concepto categoría Basilea II Conocido sólo por gente de RO ¡Nos estamos alejando del negocio!
Cómo medirVolver al negocio Concepto de Riesgo Cheques fraudulentos Clonación Tarjetas Mal cierre de cuenta
Cómo medirVolver al negocio Mejores modelos Poblaciones estadísticamente iguales
Fraude cheques Prob chi2: 72% Todos los fraudes Prob chi2: 0%
Cómo medir Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo Tal como en la metodología cualitativa
Matices Evaluación de riesgos será a través de VAR (Value at Risk) Con un 99.9% de certeza perderemos menos de $X
Matices (2) Mejoras serán enfocadas a procesos con mayores oportunidades Mayor VAR => disminuiremos provisiones Concentrarse en el 80/20 Según nuestras distribuciones totales 20% procesos => 80% pérdidas 10% procesos => 50% Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo que está saliendo mal
Nuevo proceso (Gp:) Debilidades
Agenda Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
Arquitectura procesos negocio Aprovechar experiencia Generalizar proceso Patrón de procesos de negocio Generalizar apoyo computacional Framework
Patrón proceso Tradicionalmente Proceso Gestión RO para cualquier banco Generalización trivial
Patrón proceso Aprovechar conocimiento Estamos midiendo el desempeño de procesos Mejorando procesos en base a mediciones Cambiando la métrica tenemos otros enfoques Six sigma QRM: Reducción de Lead Times …
Patrón proceso Requisitos Definir objetivo RO: reducir pérdidas y provisiones QRM: reducir lead times Definir conjunto de métricas relevantes RO: VAR QRM: Lead time + tamaño lote Definir orden para mejorar procesos
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