Números índices (página 2)

"Los números índices son indicadores de varios aspectos de la industria y el comercio…tales números variaran con la fecha y también con el área del país a la que se refieran. Los números índices normalmente comienzan con una base de 100 en un tiempo en particular para el país." Taro Yamane

Según Rosembaum y Highland "un número índice es una forma especial de razón utilizada para mostrar cambios durante el periodo. Se compara una cantidad (venta, precio, producción, etc.) con el valor correspondiente en algún periodo anterior al que se le conoce como la base."

Generalmente se calcula así:

Índice= X 100

Si se analiza la palabra índice, esta puede tener muchas acepciones diferentes, pero todas conservan palabras claves que nos dan una idea de lo significa como: señal de una cosa, indicador, breve, lista y contenido.

Se puede definir como aquel número, cosa o característica, que engloba, un gran contenido de información, la cual se expresa de manera simple.

Un Número índice es un valor representativo que indica las variaciones de una o más variables en un periodo dado con respecto a un periodo base.

Ejemplo: un comerciante ha registrado las siguientes ventas anuales. Tomando como base el año 1980

Cálculo de un índice de ventas

APLICACIONES DE LOS NÚMEROS ÍNDICES

Los números índices son muy versátiles, lo que los hace aplicable a cualquier ciencia o campo de estudio. Esencialmente se usan para hacer comparaciones.

En educación se pueden usar los números índices para comparar la inteligencia relativa de estudiantes en sitios diferentes o en años diferentes.

Los gerentes se valen de los números índices como parte de un cálculo intermedio para entender mejor otra información.

Los índices estaciónales sirven para modificar o mejorar las estimaciones del futuro.

En el campo donde los números índices son de mayor utilidad es, en la economía, ya que esta se vale de indicadores económicos, para estudiar las situaciones presentes y tratar de predecir las futuras, dichos indicadores económicos en esencia son números índices, ejemplo de ello son IPC, PNI, deflactor implícito del PNI, entre muchos otros.

VENTAJAS DE LOS NÚMEROS ÍNDICES

Un índice muestra el cambio en porcentajes del año base.

Si no existiera cambio alguno, el numerador y el denominador serian iguales.

Un número índice puede representar cambios en muchas cantidades.

Un número índice facilita comparar los cambios en diferentes tipos de información.

Como los números índices muestran cambios en porcentaje, más bien que cambios aritméticos, el tamaño de la información y las unidades de medición no son importantes.

TIPOS DE NÚMEROS ÍNDICES

ÍNDICES SIMPLES

Índices simples de precio

"El índice de precios es el de mayor uso. Compara los cambios en el precio entre dos periodos. El índice de precios al consumidor mide los cambios globales de precio de varios bienes de consumo y también de los servicios, y se utiliza para definir el costo de vida" Richard Levin

"Uno de los ejemplos mas simples de un numero índice es una relación de precios, que no es sino el cociente entre el precio de un articulo en un periodo dado y su precio en otro periodo, conocido como periodo base o periodo de referencia." Spiegel Murray

"Sea el precio de una mercancía en el periodo dado y el precio en el periodo base. La formula general para el índice simple de precios, es:" Leonard Kasmier

X 100

Ejemplo: determine los índices simples de precios para el año 2000 de las tres mercancías consideradas, usando como año base 1995:

Precios y consumo de tres mercancías en un área metropolitana

Tabla 1

De la leche I=x 100= 103.3

Del pan I= x100= 109.1

De los huevos I=x100= 150.0

Índices simples de cantidad

"El índice de cantidad mide cuanto cambia en el tiempo el numero o cantidad de una variable." Richard Levin

"En vez de comparar los precios de un articulo, podemos estar interesados en comparar las cantidades (o volúmenes) de producción, consumo o exportación. En tales casos hablamos de relaciones de cantidad o relaciones de volumen" Spiegel Murray

"De igual manera, si indica la cantidad de un articulo producido o vendido en el periodo dado y la cantidad en el periodo base, la formula general para el índice simple de cantidad es:" Leonard Kasmier

X 100

Ejemplo tomando como referencia la tabla 1, determine los índices simples de cantidad de las tres mercancías consideradas el año 2000, usando 1995 como año base.

De la leche I=x 100=120.0

Del pan I=x 100= 97.4

De los huevos I=x100= 109.1

Índice simple de valor

"Índice de valor, mide los cambios del valor monetario total…mide los cambios en el valor monetario de una variable. En efecto, combina los cambios de precio y cantidad para presentar un índice mas informativo." Richard Levin

"Si p es el precio de un articulo durante un periodo y q es la cantidad (o volumen) producida, vendida, etc. Durante ese periodo, entonces pq se llama el valor total" Spiegel Murray

"El valor de una mercancía en un periodo determinado es igual al precio de la mercancía multiplicado por la cantidad producida (o vendida). En consecuencia, indica el valor de una mercancía en el periodo dado, mientras que indica el valor de la mercancía en el periodo base. La formula general para un índice simple de valor, es:" Leonard Kasmier

X 100

Ejemplo tomando como referencia el tabla 1, calcule los índices simples de valor para el año 2000, tomando como base el año 1995

De la leche I= x100= 156.4

Del pan I=x100= 106.2

De los huevos I=x 100 = 180.0

NÚMERO ÍNDICE COMPUESTO

"Sucede cuando un solo índice pude reflejar un conjunto o grupo de variables cambiantes" Richard Levin

Índices agregados

Índice no ponderado de agregados

"…los precios de varios artículos o mercancías sencillamente podrían sumarse tanto para el caso del periodo dado como para el del periodo base, respectivamente, y después compararse" Leonard Kasmier

"La forma mas sencilla de un índice compuesto es el índice no ponderado de agregados. No ponderado significa que todos los valores incluidos al calcular el índice tienen igual importancia. Agregado significa que sumamos todos los valores. La principal ventaja de este índice es su simplicidad

El índice no ponderado de agregados se obtiene sumando todos los elementos del compuesto durante cierto periodo y dividiendo después el resultado entre la suma de los mismos elementos durante el periodo base." Richard Kasmier

La ecuación es:

Índice no ponderado de cantidad de agregados=x 100

Donde:

= cantidad de cada elemento en el grupo durante el año actual

= cantidad de cada elemento en el grupo durante el año base

Desventajas del índice no ponderado de agregados

"No tiene en cuenta la importancia relativa de los diversos artículos. Así pues, asigna igual peso a la leche que a la crema de afeitar a la hora de calcular el índice de precios al consumo

Las unidades escogidas al anotar los precios (galones, libras, kilo, etc.) "Spiegel Murray

Índice de agregados ponderados

"Con el fin de evitar las desventajas del índice no ponderado de agregados, asignamos un peso al precio de cada articulo, en general la cantidad (o volumen) vendida durante el año base, durante el año dado." Spiegel Murray

"A menudo debemos atribuir mayor importancia a los cambios de algunas variables que a los de otras al calcular un índice. Esta ponderación nos permite incluir más información que el mero cambio de precios a través del tiempo. Además nos permite mejorar la precisión de la estimación general del nivel de precios, basada en la muestra.

Índice de precio de agregados ponderados=x 100

Donde:

= precio de cada elemento del grupo en el año actual

= precio de cada elemento del grupo en el año base

Q= factor seleccionado de ponderación de cantidad

Existen 3 métodos de ponderar un índice

Método de Laspeyres

Este método se sirve de las cantidades consumidas durante el periodo base, es la técnica de mayor uso por requerir medidas de cantidades durante un solo periodo. Como cada número índice se funda en el mismo precio y cantidad base, los gerentes pueden comparar el índice de un periodo con el de otro

Se calcula así:

Índice de Laspeyres= X 100

Donde:

= precios en el año actual

= cantidades vendidas en el año base

= precio en el año base

Ejemplo calcular el indice agregado de precios de Laspeyres para el año 2000 de las tres mercancías tabla 1, usando como base el año 1995.

I=x 100= 126.7

Ventajas del Método de Laspeyres

La comparabilidad de un índice con otro

El utilizar la misma cantidad del periodo base nos permite realizar una comparación directa.

Desventajas del Método de Laspeyres

No toma en cuenta los cambios que se producen en los patrones de consumo.

Método de Paasche

Se diferencia del primero, por que se sirve de medidas de cantidad en el periodo actual.

Se calcula así:

Índice de Paasche=x 100

Donde:

= precios en el periodo actual

=cantidades en el periodo actual

=precios en el periodo base

Ejemplo calcule el índice agregado de precios paasche par el año 2000 de las tres mercancías de la tabla 1, usando como base el año 1995.

I=x 100= 127.4

Ventajas del Método de Paasche

Es de gran utilidad por combinar los efectos de los cambios en los patrones de precio y consumo, es un mejor indicador de los cambios generales de la economía

Desventajas del Método de Paasche

Las medidas de cantidad en un periodo índice suelen ser diferentes de las de otro periodo índice, por lo cual es imposible atribuir exclusivamente a los cambios de precio la diferencia existente entre 2 índices, es difícil comparar los índices de los diferentes periodos determinados por este método.

Método de agregados de peso fijo

Se diferencia de los demás, por que usa los pesos provenientes de un periodo representativo, a los cuales se le denominan pesos fijos

Se calcula:

Índice de precios agregados de peso fijo=x 100

Donde:

= precios del periodo actual

= precios del periodo base

=pesos fijos

Ventajas del Método de agregados de peso fijo

La flexibilidad en la selección del precio base y del peso (cantidad) fijo." Richard Levin

Índice ideal de Fisher

Es la media geométrica de los números índices de Laspeyres y de Paasche.

Índice ideal de Fisher=

Ejemplo tomando como base los resultados anteriores

Índice de Laypeyres = 1.267

Índice de Paasche = 1.274

Índice ideal de Fisher== 1.270

Promedio de métodos de relativos

"Supongamos que se dispone de las series de precios, durante cierto numero de año, y se disponga de este para cálculos posteriores, debemos considerar la naturaleza y las variaciones de dichos precios, ya que primero se deben homogenizar los datos que son heterogéneos, (precios por kilos, por galón, por litros, etc.), por esto en vez de precios absolutos, es natural el empleo de los precios relativos obtenidos al comparar, por cociente, los precios de cada año con los correspondientes a otro que servirá de base. La idea del año base, o en general periodo base, parte de la necesidad de un punto de comparación temporal." Enrique Cansado

Promedio no ponderado del método de relativos

"Como alternativa antes los métodos de agregados, es posible aplicar el promedio de un método de relativos para construir un índice.

Para calcularlo, con más de un producto, primero se obtiene la razón del precio actual con el precio base de cada producto y se multiplica cada razón por 100. Entonces se suman los relativos porcentuales resultantes y se divide el total entre el numero de productos, así:" Richard Levin

Promedio no ponderado del índice de relativos=

Donde:

=Precios del periodo actual

=Precios del periodo base

=Numero de elementos(o Producidos) del grupo

Promedio ponderado del método de relativos

"El índice es un promedio de precios relativos, por citar un ejemplo, pero aquí surge aun una dificultad adicional: los artículos de este grupo no tienen todos igual importancia desde el punto de vista de un productor, o de un consumidor, o del gobierno, o de una ama de casa. Pues bien, antes de calcular el promedio de dichos precios relativos, debemos establecer cuales la importancia o "ponderación" relativa que tiene cada articulo en relación con algo, tal como un programa de exportación, un presupuesto familiar, una balanza de pago, etc. debe considerarse que si se trata de artículos de consumo familiar, por ejemplo, la ponderación no puede ser igual para todas las familias, por que cada articulo tiene importancia relativa diferente según su nivel económico de la familia."

Promedio ponderado del método de relativos

"Es una alternativa a la ponderación agregada de precios, donde el índice simple de precios de cada mercancía en lo individual se pondera con una cifra de valor pq. Los valores usados pueden corresponder al año base, o al año dado, . Habitualmente, los valores del año base se emplean como ponderaciones, lo que resulta en la siguiente formula:" Leonard Kasmier

Promedio ponderado del índice de precios de relativo=

Ejemplo calcular el índice de precios de las tres mercancías de la tabla 1, aplicando el método de promedio ponderado de relativos de precios y usando 1995 como año base

I= =126.6

Relativos eslabonados

"Son índices cuya base es siempre periodo anterior. En consecuencia, respecto de un conjunto de relativos eslabonados de valores anuales de ventas, cada numero índice representa una comparación porcentual con el año anterior. Estos relativos son útiles para destacar comparaciones entre un año y otro, pero resultan inconvenientes como base de comparaciones a largo plazo" Leonard Kasmier

Cambio del periodo de base

"La base de una serie establecida de números índices suele cambiarse a un año mas reciente para que las comparaciones actuales sean mas significativas. Partiendo del supuesto de que no se dispone de las cantidades originales en las que se apoya la serie de números índices, el periodo base de un numero índice puede cambiarse dividiendo cada índice (original) entre el índice del año base recién determinado y multiplicando el resultado por 100:" Leonard Kasmier

x100

Fusión de dos series de números índices

"Es frecuente que un numero índice sufra cambios a causa de la adicción de ciertos productos nuevos o de la exclusión de ciertos productos antiguos, así como de cambios en el año base. Sin embargo, para efectos de continuidad histórica es deseable contar con una serie uniforme de números índices. Para fusionar dos diferentes series de tiempo de esta clase a fin de tomar una serie continua de números índices, debe haber un año de empalme de las dos series en relación con el cual se hayan calculado ambos números índices. Generalmente el año de empalme es también la nueva base, por que es el año en que se ha añadido y/o eliminado productos del índice agregado. Los números índices que deben modificarse en el proceso de fusión son los índices de la antigua serie. Este cambio se realiza dividiendo el nuevo numero índice del año de empalme, entre el antiguo índice de ese año y multiplicando después por este cociente cada uno de los números índices de la antigua serie de los números índices." Leonard Kasmier

NÚMEROS ÍNDICES MÁS USADOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

"Es el índice mas conocido de los que se han publicado, dada su utilidad como indicador de la tasa de inflación y del costo de vida… se trata de un índice agregado de precios sobre una canasta básica de varios cientos de bienes y servicios, cuya ponderaciones son reflejo de los patrones de compra de los consumidores urbanos."

PODER DE COMPRA Y DEFLACIÓN DE LOS VALORES DE SERIES DE TIEMPO

"…el numero reciproco del IPC, indica el poder de compra de la moneda en relación con el año base.

Valor de la moneda=x100

La deflación de una serie de tiempo es el proceso mediante el cual una serie de valores del año en curso son convertidos a valores monetarios constantes." Leonard Kasmier

Monto deflacionado=x100

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR

"Incluye tres índices diferentes: de materias primas, materias intermedias y bienes terminados. Se le considera un importante indicador líder de la tasa de inflación, debido a la probabilidad de que incrementos en los precios de lo bienes terminados den origen a subsecuentes incrementos en precios al consumidor." Leonard Kasmier

LOS PROMEDIOS DE PRECIOS BURSÁTILES DE DOW JONES

"Los promedios de precios bursátiles de Dow Jones, muestra los promedios de las acciones en el ramo de la industria, el transporte y de servicios públicos, toma como muestra 30 mercados. Se trata de un promedio ponderado cuyas ponderaciones ha sido revisadas varias veces a causa de cambios en el valor nominal de las acciones y modificaciones en las compañías incluidas en el índice." Leonard Kasmier

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

"Es un índice agregado de cantidad… y es una medida de la producción de fábricas, minas y plantas eléctricas y gaseras del país. Por lo tanto, es un indicador importante del estado de la economía. Se trata de un promedio ponderado de relativos de cantidad." Leonard Kasmier

TASA DE INTERÉS NOMINAL ANUAL PROMEDIO PONDERADA.

Es el promedio que resulta de la sumatoria de todas las tasas de interés multiplicadas por el monto asociado a cada una de esas tasas, dividida por la sumatoria de los montos.

TP = La tasa de interés nominal anual promedio ponderada, es calculada con la siguiente fórmula:

Donde:

Tij: Tasa de interés de la Institución Financiera i-ésima de la operación j-ésima negociada.

Mij: Monto pactado por la institución financiera i-ésima en la operación j-ésima negociada.

n : Número de Instituciones

k: Número de Operaciones

i : Institución => i= 1,2,…,n

j : Operación negociada => j= 1,2,…,k

EL DEFLACTOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Es un índice de precios a través del cual se convierta una cantidad nominal en real.

TASA DE INFLACIÓN

Es aquella que se encarga de medir las variaciones del IPC, y del valor real del dinero en un año en un lugar determinado.

Tasa de inflación =

CONCLUSIÓN

Los cálculos para obtener los números índices, se fundamentan en las medidas de tendencia central, esto se refleja mayormente en los índices compuestos, ya que los índices agregados no ponderados se valen de medias aritméticas, los agregados ponderados, utilizan la media ponderada, y existen métodos diferentes para ponderar un índice, como Laspeys, Paasche, de agregados de peso fijo, Fisher, entre otros.

También se evidencia la utilización de promedios como el de método relativo, ya sea ponderada o no ponderada

Las medidas de variabilidad y dispersión, se ven reflejadas, cuando se mide la variabilidad de los datos y para medir la dispersión entre el año base y el año dado

Los números índices se caracterizan por ser valores no absolutos, es decir, relativos, ya que ellos representan promedios, estimaciones; que engloban una gran cantidad de información, y por esto no puede producirse una magnitud concreta. También por ser representativos, ya que son un valor general, que representa una gran población o muestra de muchos datos de la misma naturaleza.

Los números índices son importantes, por que son una referencia de la realidad, y muestran claramente la evolución de una variable en el tiempo. Sus resultados por estar basados en la realidad, convierten a los números índices en bases concretas para la toma de decisiones, la evaluación de situaciones y la predicción de situaciones futuras

Los números índices son indispensables, por que proporcionan seguridad en un panorama, por el hecho de conocer la información, nos permiten conocer resultados de una variable en años anteriores y en el presente, aclarando así la realidad

BIBLIOGRAFÍA.

CANSADO, Enrique. (1975). Curso de estadística general. Centro interamericano de enseñanza de estadística (CIENES), Santiago de Chile.

KASMIER, Leonard J. (2000). Estadística aplicada a la administración y a la economía. 3era edición. México, Mcgraw-Hill

LEVIN, Richard. (1996). Estadística para administradores. Sexta edición. Pearson educación

MURRAY, Spiegel. (1991). Estadística. 2da edición. México, Mcgraw-Hill.

ROSENBAUM, Roberta S. Y HIGHLAND, Esther H. (1987). Matemáticas Financieras, 3era edición. Prentice Hall

YAMANE, Taro, Ed. Harla. ESTADISTICA, México DF. 1979.