Autocorrelación

Enviado por Douglas Ramirez

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Resúmen

Como detectar y corregir un problema de autocorrelación utilizando LIMDEP La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son independientes entre sí, es decir, cuando: E(uiuj)≠0. para todo i≠j. Entonces los errores estarán vinculados entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios (MCO) obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes. La autocorrelación generalmente aparece en datos en serie de tiempo aunque también se presenta en el caso de una muestra de corte transversal. Aquí se estudiará el primer caso.

 

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