Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Vice – Rectorado Puerto Ordaz Departamento de Ingeniería Industrial Ingeniería Financiera Profesor: Ing. Andrés E. Blanco
Integrantes: Pérez, Maholys Zuleta, Aurimir
INVERSIÓN EN ACCIONES: ESTUDIO DE CASOS PUERTO ORDAZ, SEPTIEMBRE DE 2009 (Gp:) UNEXPO
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Ejercicio de hoja de cálculo Jane planea invertir en tres diferentes acciones o crear tres diferentes carteras de dos acciones. Jane se considera a sí misma una inversionista mas bien conservadora. Tiene la oportunidad de obtener los rendimientos pronosticados de los tres valores para los años 2007 a 2013. Los datos son los siguientes:
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En cualquiera de las posibles carteras de dos acciones, la proporción de cada acción en la cartera será del 50 %. Las tres posibles combinaciones de cartera son AB, AC y BC.
Resolver:
Elabore una hoja de cálculo para resolver lo siguiente: a. Calcule el rendimiento esperado de cada acción individual. b. Calcule la desviación estándar de cada acción individual. c. Calcule los rendimientos esperados de las carteras AB, AC y BC.
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d. Calcule las desviaciones estándar de las carteras AB, AC y BC.
e. ¿Recomendaría que Jane invirtiera en la acción única A o en la cartera integrada por las acciones A y B? explique su respuesta desde un punto de vista de la relación riesgo y rendimiento.
f. Recomendaría que Jane invirtiera en la acción única B o en la cartera integrada por las acciones B y C? explique su respuesta desde un punto de vista de la relación riesgo y rendimiento.
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EJERCICIO WEB
Vaya a la Pág. inicial de bureau of labor statistics (oficina de estadísticas laborales) en www.bls.gov/. El primer titulo es inflation and consumer spending (inflación y gasto del consumidor); en el encontrara el vinculo del índice de precios al consumidor IPC. Aquí obtendrá información y datos sobre esta conocida medida de inflación para el consumidor. a. Después de familiarizarse con esta pag y la información general sobre el IPC, obtenga estadística detallada del IPC y señale todos los consumidores urbanos. Al final de la pag haga click en “obtener datos”. La tabla obtenida representa las cifras del índice del periodo 1982-1984= 100.
Elija (mas opciones de formato) en la parte superior de la pag . En la pag siguiente, señale el cuadro para el cambio porcentual de 12 meses. También cambiara el intervalo de los datos de 1953 a la fecha. Ahora obtenga los datos nuevamente. En este momento, debe tener dos tablas, apareciendo la nueva al final de la pag. Encuentre la columna anual que calcula la tasa de inflacion de cada año de las ultimas 5 decadas. Observe el patron de las tasas de inflacion anuales. Comparelo con el patron axhibido por las letras del tesoro a diez años y los datos de la tasa hipotecaria del capitulo IV. (Gp:) UNEXPO
b. Regrese a la serie del IPC y busque cualquier tendencia en las tasas mensuales que predijeron el aumento o la disminución de las tasas mostradas en la columna anual. (Gp:) UNEXPO
EJERCICIO WEB:
a. Siguiendo la secuencia de los pasos mencionados para obtener las tablas mencionadas en este inciso a, se muestra lo siguiente:
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